Sob coordenação dos professores Hélio Migon e Mariane Branco Alves, o Programa de Pós-graduação em Estatística oferecerá o Seminário de Doutorado “Modelos Dinâmicos Multivariados”.

Modelos Dinâmicos são uma classe bastante flexível de modelos para observações indexadas por alguma dimensão física, tipicamente o tempo. Usualmente, são consideradas observações tomadas a tempo discreto e tais modelos são capazes de acomodar padrões estruturais como tendência, sazonalidade, efeitos imediatos e defasados de regressoras, padrões não estacionários e quebras estruturais, podendo adaptar-se rapidamente a tais quebras, por meio de calibração de um sistema bayesiano de aprendizagem. Neste seminário, interessam-nos situações em que um conjunto de séries temporais correlacionadas está disponível, a cada unidade de tempo, para ajuste e previsão; por exemplo, como ocorre com o conjunto das medidas diárias de diversos poluentes atmosféricos ou de várias séries econômicas. A formulação multivariada permite que as séries temporais forneçam “informação emprestada” umas às outras, possibilitando caracterização mais precisa de sua dinâmica conjunta e, potencialmente, melhores ajustes e previsões, se comparada a formulações que consideram comportamento marginal de cada série. Interessam-nos, em particular, métodos computacionais eficientes e escaláveis para atualização do sistema de aprendizagem.

As sessões ocorrerão remotamente, às terças-feiras, 15:00 às 17:00h, iniciando-se em 01 de Dezembro de 2020. Alunos do IM-UFRJ podem se inscrever regularmente na Secretaria de Pós-graduação e interessados externos ao IM podem enviar mensagem a mariane@im.ufrj.br, para receber instruções de acesso à sala em que ocorrerão os encontros.